Воробейчиков, Сергей Эрикович

Воробейчиков Сергей Эрикович
Vorobeychikov, Sergey E.
Место работы:	Томский государственный университет. Институт прикладной математики и компьютерных наук, кафедра системного анализа и математического моделирования, профессор
Учёная степень:	доктор физико-математических наук
Учёное звание:	доцент

Биографическая справка

Окончил факультет прикладной математики и кибернетики (ФПМК) Томского государственного университета в 1979 году по специальности "прикладная математика". После окончания ТГУ работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом ФПМК, с 2000 года — профессор кафедры высшей математики и математического моделирования (ВМиММ). С 1980 по 1983 год обучался в очной аспирантуре на кафедре теоретической кибернетики ФПМК С 1998 по 2000 год — докторант кафедры ВМиММ . Кандидатскую диссертацию защитил в 1986 году. Докторскую диссертацию по специальности 05.13.16 — "Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях" — защитил в 2000 году. Учёное звание доцента по кафедре технической кибернетики ТГУ присвоено в 1992 году. Член трёх диссертационных советов по присуждению ученой степени кандидата и доктора наук по специальностям 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации», 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» и 05.13.19 "Методы и системы защиты информации, информационная безопасность".

Полная биографическая справка в Электронной энциклопедии ТГУ

Хронологический список работ

1978

• Борисов В. З. Последовательное оценивание параметров процессов с дискретным временем / В. З. Борисов, С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Статистические методы теории управления : тезисы докладов IV Всесоюзного совещания, Фрунзе, май 1978 г. Москва, 1978. С. 196-198. Библиогр.: 2 назв.

1980

• Воробейчиков С. Э. О последовательной идентификации стохастических систем / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Известия Академии наук СССР. Техническая кибернетика. 1980. № 4. С. 176-182. Библиогр.: 10 назв.

• Воробейчиков С. Э. О построении последовательных оценок параметров процессов рекуррентного типа / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Математическая статистика и ее приложения. Томск, 1980. Вып. 6. С. 72-81. Библиогр.: 5 назв.

1982

• Воробейчиков С. Э. К обнаружению моментов разладки случайных процессов / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Математическая статистика и ее приложения. Томск, 1982. Вып. 8. С. 20-34. Библиогр.: 9 назв.

• Воробейчиков С. Э. Обнаружение одним прибором разладки в системе стохастических объектов / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Первая всесоюзная научно-техническая конференция "Синтез и проектирование многоуровневых систем управления" : тезисы докладов. Барнаул, 1982. Ч. 1. С. 148-149. Библиогр.: 2 назв.

1983

• Воробейчиков С. Э. О последовательной идентификации параметров случайных процессов реккурентного типа // Математическая статистика и ее приложения. Томск, 1983. Вып. 9. С. 42-47. Библиогр.: 6 назв.

• Воробейчиков С. Э. Обнаружение моментов скачкообразных изменений параметров случайных процессов / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Математическая статистика и ее приложения. Томск, 1983. Вып. 9. С. 34-41. Библиогр.: 10 назв.

1984

• Воробейчиков С. Обнаружение разладок случайных процессов реккурентного типа / С. Воробейчиков, В. Конев // Статистические проблемы управления. 1984. Вып. 65 : Обнаружение изменений свойств случайных процессов (Материалы к семинару при Институте математики и кибернетики АН Литовской ССР «Статистические проблемы управления»). С. 58-66. Библиогр.: 2 назв.

• Воробейчиков С. Э. Последовательный метод обнаружения разладок случайных процессов рекуррентного типа / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Автоматика и телемеханика. 1984. № 5. С. 27-38. Библиогр.: 16 назв.

1985

• А. с. SU 1166149 A1, МПК G06G 7/52. Устройство для определения момента изменения свойств случайного процесса / С. Э. Воробейчиков, Ю. М. Гармаш, В. В. Конев (СССР). - № 3680772 ; заявлено 29.11.198 ; опубл. 07.07.1985, Бюл. № 25. – 5 с.

1986

• Воробейчиков С. Э. Последовательная процедура обнаружения разладки диффузионного процесса / С. Э Воробейчиков, В. В. Конев // Радиотехника и электроника. 1986. Т. 31, вып. 12. С. 2370-2377. Библиогр.: 7 назв.

• Воробейчиков С. Э. Последовательные процедуры обнаружения разладки и оценивания параметров случайных процессов : дис. … канд. физ.-мат. наук / С. Э. Воробейчиков ; науч. рук. В. В. Конев ; Томский государственный университет им. В. В. Куйбышев. - Томск : [б. и.], 1986. - 133 л.

• Воробейчиков С. Э. Последовательные процедуры обнаружения разладки и оценивания параметров случайных процессов : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук / С. Э. Воробейчиков. - Томск : Издательство ТГУ, 1986. - 16 с.

1987

• А. c. SU 1282159 A1, МПК G06F 17/18. Устройство для определения моментов изменения свойств случайного процесса / С. Э. Воробейчиков, Ю. М. Гармаш, В. В. Конев (СССР). - № 3929065 ; заявлено. 11.07.1985 ; опубл. 07.01.1987, Бюл. № 1. – 7 с.

• Воробейчиков С. Э. О последовательном методе обнаружения скачкообразных изменений параметров случайных процессов реккурентного типа / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // VI совещание-семинар по непараметрическим и робастным методам статистики в кибернетике : (тезисы докладов). Томск, 1987. Ч. 1. С. 98-116. Библиогр.: 10 назв.

1988

• Воробейчиков С. Э. Об обнаружении момента разладки в динамической системе / С. Э Воробейчиков, В. В. Конев // Региональная научно-техническая конференция «Измерение характеристик случайных сигналов с применением микромашинных средств», 18-20 мая 1988 г. : тезисы докладов. Новосибирск, 1988. Ч. 1. С. 148-149. Библиогр.: 1 назв.

• Воробейчиков С. Обнаружение изменения параметров авторегрессионных процессов с неизвестным распределением помех / С. Воробейчиков, В. Конев // Статистические проблемы управления : материалы к семинару. 1988. Вып. 83 : Распознавание многомерных случайных процессов. С. 175-180. Библиогр.: 3 назв.

1990

• Воробейчиков С. Об обнаружении изменения режима функционирования динамической системы / С. Воробейчиков, В. Конев // Статистические проблемы управления : материалы к семинару. Вып. 89 : Методы распознавания случайных процессов. Вильнюс, 1990.С. 112-117. Библиогр.: 2 назв.

• *Воробейчиков С. Э. О расчете характеристик процедуры кумулятивных сумм / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции «Применение статистических методов в производстве и управлении». Пермь, 1990. Т. 2. С. 213-214.

• Воробейчиков С. Э. Об обнаружении разладок в динамических системах / С. Э. Воробейников, В. В. Конев // Автоматика и телемеханика. 1990. № 3. С. 56-68. Библиогр.: 7 назв.

• Воробейчиков С. Э. Последовательная процедура обнаружения разладки в многоканальной системе / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Радиотехника и электроника. 1990. Т. 35, № 10. С. 2104-2111. Библиогр.: 5 назв.

• Воробейчиков С. Э. Последовательная процедура обнаружения разладки в системе динамических объектов / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Методы и средства статистического анализа : межвузовский сборник научных трудов. Новосибирск, 1990. С. 60-67. Библиогр.: 6 назв.

1991

• Воробейчиков С. Э. Обнаружение разладок частично наблюдаемых авторегрессионных процессов / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Проблемы компьютерного анализа данных и моделирования : сборник научных статей. Минск, 1991 С. 26-31. Библиогр.: 2 назв.

1992

• Воробейчиков С. Э. К обнаружению нарушения стационарного режима в динамической системе / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Теория вероятностей и ее применения. 1992. Т. 37, вып. 4. С. 772-774. Библиогр.: 4 назв.

• Воробейчиков С. Э. Об обнаружении разладки в линейной стохастической системе по зашумленным наблюдениям / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Проблемы передачи информации. 1992. Т. 28, вып. 3. С. 68-75. Библиогр.: 7 назв.

• Воробейчиков С. Э. Характеристики процедуры обнаружения разладки процесса авторегрессии с неизвестным распределением помехи / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Автоматика и телемеханика. 1992. № 3. С. 68-75. Библиогр.: 7 назв.

1995

• Сост.: Элементы вариационного исчисления : Уравнения математической физики : методические указания / Томский университет ; сост. С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев. - Томск, 1995. - 22 с.

1998

• Буркатовская Ю. Б. Обнаружение разладки процесса авторегрессии, наблюдаемого с помехами / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков // Математическое моделирование и теория вероятностей. Томск, 1998. С. 141-146.

• Буркатовская Ю. Б. Обнаружение разладки случайного процесса авторегрессионного типа по зашумленным наблюдениям / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков // Третий сибирский конгресс по прикладной и индустриальной математике (ИНПРИМ-98) : посвященный памяти С. Л. Соболева (1908-1989) : тезисы докладов. Новосибирск, 1998. Ч. 4. С. 87-90.

• Воробейчиков С. Э. Об обнаружении изменения среднего в последовательности случайных величин // Автоматика и телемеханика. 1998. № 3. С. 50-56. Библиогр.: 6 назв.

• Воробейчиков С. Э. Обнаружение момента изменения среднего в последовательности независимых случайных величин / С. Э Воробейчиков, Т. В. Кабанова // Третий сибирский конгресс по прикладной и индустриальной математике (ИНПРИМ-98) : посвященный памяти С. Л. Соболева (1908-1989) : тезисы докладов. Новосибирск, 1998. Ч. 4. С. 90.

• Vorobeichikov S. E. Detection of changes in the mean of a sequence of random variables // Automation and Remote Control. 1998. Vol. 59, № 3, part 1. P. 344-348.

2000

• Буркатовская Ю. Б. Обнаружение разладки процесса авторегрессии, наблюдаемого с помехами / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков // Автоматика и телемеханика. 2000. № 3. С. 76-89. Библиогр.: 10 назв.

• Воробейчиков С. Э. Последовательное обнаружение моментов разладки случайных процессов : дис. … д-ра физ.-мат. наук / Томский государственный университет ; С. Э. Воробейчиков. - Томск, 2000. - 249 л.

• Воробейчиков С. Э. Последовательное обнаружение моментов разладки случайных процессов : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук / Томский государственный университет ; С. Э. Воробейчиков. - Томск, 2000. - 30 с.

• Burkatovskaya Yu. B. Detection of change-points in a noisy autoregression process / Yu. B. Burkatovskaya, S. E. Vorobeichikov // Automation and Remote Control. 2000. Vol. 61, № 3, part 1. P. 425-437.

• Науч. ред.: Буркатовская Ю. Б. Обнаружение разладок и оценивание параметров авторегрессионных процессов по зашумленным наблюдениям : дис. … канд. физ.-мат. наук / Ю. Б. Буркатовская ; науч. ред. С. Э. Воробейчиков ; Томский государственный университет. - Томск, 2000. - 138 л.

2002

• Воробейчиков С. Э. Об обнаружении момента изменения параметров стохастических процессов / С. Э. Воробейчиков, Ю. С. Пономарева // Автометрия. 2002. Т. 38, №5. С. 68-78. Библиогр.: 4 назв.

• Воробейчиков С. Э. Обнаружение момента разладки последовательности независимых случайных величин / С. Э. Воробейчиков, Т. В. Кабанова // Радиотехника и электроника. 2002. Т. 47, № 10. С. 1198-1203. • Meder N. On guaranteed estimation of parameters of random processes by the weighted least squares method / N. Meder, S. Vorobejchikov // IFAC Proceedings Volumes. 2002. Vol. 35, is. 1. P. 409-412.

2003

• Воробейчиков С. Э. Обнаружение момента разладки процесса авторегрессии первого порядка / С. Э. Воробейчиков, Т. В. Кабанова // Вестник Томского государственного университета. 2003. № 280 : Сер. "Математика. Кибернетика. Информатика". С. 170-174. Библиогр.: 12 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000329367

2004

• Воробейчиков С. Э. Об обнаружении момента изменения среднего случайной последовательности / С. Э. Воробейчиков, Т. В. Кабанова // Труды X юбилейного симпозиума по непараметрическим и робастным статистическим методам в кибернетике. Томск, 2004. С. 15-22. Библиогр.: 7 назв.

• Науч. рук.: Кабанова Т. В. Последовательное обнаружение скачка среднего значения случайного процесса : дис. … канд. физ.-мат. наук / Т. В. Кабанова ; науч. рук. С. Э. Воробейчиков ; Томский государственный университет. - Томск : [б. и.], 2004. - 128 л.

2005

• Буркатовская Ю. Б. Обнаружение момента изменения параметров GARCH-процесса / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения : сборник научных статей Международной конференции, посвященной 70-летию профессора, доктора физико-математических наук Геннадия Алексеевича Медведева, Минск, 21-25 февраля 2005 г. Минск, 2005. С. 40-47.

2006

• Буркатовская Ю. Б. Гарантированное обнаружение момента разладки GARCH-процесса / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков // Автоматика и телемеханика. 2006. № 12. С. 56-70. Библиогр.: 8 назв.

• Burkatovskaya Yu. B. Guaranteed detection of an imbalance instant of the GARCH-process / Yu. B. Burkatovskaya, S. E. Vorobeichikov // Automation and Remote Control. 2006. Vol. 67, № 12. P. 1913-1926.

2007

• Сост.: Вариационное исчисление : учебно-методическое пособие / [сост.: В. В. Конев, С. Э. Воробейчиков, С. М. Пергаменщиков]. - Томск : [ТГУ], 2007. - 26 с

2009

• Буркатовская Ю. Б. Взвешенный метод наименьших квадратов гарантированного оценивания параметров процесса ARCH(1)1 / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 3. С. 27-32. Библиогр.: 3 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000565364

• Буркатовская Ю. Б. Обнаружение момента разладки стохастического процесса с неизвестными параметрами / Ю. Б. Буртаковская, С. Э. Воробейчиков // Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ - 2009) : материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 12-13 ноября 2009 г. Томск, 2009. Ч. 1. С. 6-11.

• Воробейчиков С. Э. Оценка параметра процесса авторегрессии первого порядка при наличии мешающего параметра / С. Э. Воробейчиков, Т. В. Кабанова // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 4. С. 26-31. Библиогр.: 5 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000565446

2008

• Буркатовская Ю. Б. Последовательная оценка параметров процесса ARCH(L) / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2008. Т. 15, № 1. С. 87-88.

2010

• Буркатовская Ю. Б. Гарантированное оценивание параметров процесса ARCH(p) / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 4. С. 40-49. Библиогр.: 5 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000460650

2011

• Сергеева Е. С. Гарантированная оценка параметров и обнаружение момента разладки GARCH(1,1)-процесса / Е. Е. Сергеева, С. Э. Воробейчиков // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2011. № 3. С. 31-42. Библиогр.: 13 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000457712

• Vorobejchikov S. Guaranteed estimation of parameters and fault detection in GARCH(1,1) process / S. Vorobejchikov, K. Sergeeva // 6th International Conference on Electrical and Control Technologies (ECT 2011), Kaunas, Lithuania, 5–6 May 2011. [S. l.], 2011. P. 71-75.

• Vorobeychikov S. E. Change point detection of autoregressive process with unknown parameters / S. E. Vorobeychikov, Y. B. Burkatovskaya // IFAC Proceedings Volumes. 2011. Vol. 44, is.1. P. 13215-13220.

2012

• Буркатовская Ю. Б. Асимптотические свойства процедур оценивания параметров и обнаружения разладки обобщенного авторегрессионного процесса с условной неоднородностью / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков, Е. Е. Сергеева // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 2. С. 59-71. Библиогр.: 5 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000431253

• Буркатовская Ю. Б. Оценивание параметров и обнаружение момента их изменения для обобщенного авторегрессионного процесса с условной неоднородностью / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков, Е. Е. Сергеева // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 1. С. 48-57. Библиогр.: 19 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000429268

• Науч. рук.: Сергеева Е. Е. Последовательные процедуры обнаружения момента разладки случайных процессов авторегрессионного типа с условной неоднородностью : дис. … канд. физ.-мат. наук / Е. Е. Сергеева ; науч. рук. С. Э. Воробейчиков ; Томский государственный университет. - Томск : [б. и.], 2012. - 152 л.

2013

• Буркатовская Ю. Б. Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью / Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 2. С. 32-41. Библиогр.: 10 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000457136

2014

• Алгоритм автоматического обнаружения включений в объекте контроля с использованием сканирующей системы цифровой рентгенографии (одномерный вариант) / С. Э. Воробейчиков, В. А. Удод, В. А. Клименов, С. А. Щетинкин // Дефектоскопия. 2014. № 6. С. 65-77. Библиогр.: 25 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000515508

• Воробейчиков С. Э. Математическое моделирование экстремальных событий в актуарной и финансовой математике : учебное пособие / С. Э. Воробейчиков ; Томский государственный университет. - Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2014. - 75 с. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000480253

• An algorithm for the automatic detection of inclusions in an inspected object with a scanning digital x-ray imaging system (one-dimensional variant) / S. E. Vorobeichikov, V. A. Udod, V. A. Klimenov, S. A. Shchetinkin // Russian Journal of Nondestructive Testing. 2014. Vol. 50, № 6. P. 359-368.

• Burkatovskaya J. On guaranteed sequential change point detection for TAR(1)/ARCH(1) process / J. Burkatovskaja, E. Sergeeva, S. Vorobeychikov // Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ–2014) : материалы XIII Международной научно-практической конференции имени А. Ф. Терпугова, 20–22 ноября 2014 г. Томск, 2014. Ч. 1. С. 3-8. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000508661

• Burkatovskaya Y. On guaranteed sequential change point detection for TAR(1)/ARCH(1) process / Y. Burkatovskaya, E. Sergeeva, S. Vorobeychikov // Communications in Computer and Information Science. 2014. Vol. 487. P. 59-68.

2015

• Исследование двух алгоритмов распознавания образов для классификации дефектов в объекте контроля по его цифровому изображению / С. Э. Воробейчиков, В. А. Фокин, В. А. Удод, А. К. Темник // Дефектоскопия. 2015. № 10. С. 54-63. Библиогр.: 25 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000524075

• Экономическая безопасность российской экономики в условиях реализации политики импортозамещения / Н. В. Андреева, А. С. Громова, Н. П. Макашева, С. Э. Воробейчиков, А. Б. Саммер // Экономика региона. 2015. № 4. С. 69-83. Библиогр.: 15 назв.

• A study of two image-recognition algorithms for the classification of flaws in a test object according to its digital image / S. E. Vorobeichikov, V. A. Udod, V. A. Fokin, A. K. Temnik // Russian Journal of Nondestructive Testing. 2015. Vol. 51, № 10. P. 644-651.

• Burkatovskaya Y. B. CUSUM algorithms for parameter estimation in queueing systems with jump intensity of the arrival process / Y. Burkatovskaya, T. Kabanova, S. Vorobeychikov // Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2015) : материалы XIV Международной конференции имени А. Ф. Терпугова, 18-22 ноября 2015 г. Томск, 2015. Ч. 1. С. 3-8. Библиогр.: 8 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000520206

• Burkatovskaya Y. B. CUSUM Algorithms for parameter estimation in queueing systems with jump intensity of the arrival process / Y. Burkatovskaya, T. Kabanova, S. Vorobeychikov // Information Technologies and Mathematical Modelling - Queueing Theory and Applications : 14th International Scientific Conference, ITMM 2015, named after A. F. Terpugov, Anzhero-Sudzhensk, Russia, November 18-22, 2015 : proceedings. [S.l.], 2015. P. 275-288 (Communications in Computer and Information Science ; vol. 564). URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000519171

2016

• Burkatovskaya Y. TAR(P)/ARCH(1) process: guaranteed parameter estimation and change-point DETECTION / Y. Burkatovskaya, E. Sergeeva, S. Vorobeychikov // Lecture Notes in Engineering and Computer Science. 2016. Vol. 2. P. 936-941.

• Politis D. N. Parametr estimation of distributions with heavy tailes / D. Politis, V. Vasiliev, S. Vorobeychikov // Third Conference of the International Society for Nonparametric Statistics (ISNPS), Avignon, Palace of the Popes, 11-16 June 2016 : book of abstracts. [S. l.], 2016. P. 92. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000616987

• Vorobeychikov S. E. Guaranteed change point detection of linear autoregressive processes with unknown noise variance / S. E. Vorobeychikov, Y. B. Burkatovskaya // Computer data analysis and modeling : theoretical and applied stochastics : proceedings of the eleventh international conference, Minsk, September 6-10. Minsk, 2016. P. 147-150.

• Vorobeychikov S. TAR(P)/ARCH(1) process with an arbitrary threshold: guaranteed parameter estimation and change-point detection / S. Vorobeychikov, Y. Burkatovskaya, E. Sergeeva // IAENG International Journal of Applied Mathematics. 2016. Vol. 46, № 3. P. 353-366.

2017

• Воробейчиков С. Э. О доверительном последовательном оценивании параметров стохастических динамических систем с условно-гауссовскими шумами / С. Э. Воробейчиков, В. В. Конев // Автоматика и телемеханика. 2017. № 10. С. 90-108. Библиогр.: 24 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000634695

• Оценка эффективности двух алгоритмов сегментации цифрового радиационного изображения объекта контроля / С. Э. Воробейчиков, В. А. Фокин, В. А. Удод, А. К. Темник // Дефектоскопия. 2017. № 2. С. 60-67. Библиогр.: 17 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000584052

• Cumulative sum algorithms for automatic detection of gas well parameter changes / Yu. Burkatovskaya, S. E. Vorobeychikov, A. Kudinov, E. Frantcuzskaia // IFAC-PapersOnLine. 2017. Vol. 50, № 1. P. 14614-14619. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000644644

• Estimating the efficiency of two algorithms for segmentation of digital radiation images of test objects / S. E. Vorobeychikov, V. A. Fokin, V. A. Udod, A. K. Temnik // Russian journal of nondestructive testing. 2017. Vol. 53, № 2. P. 134-141. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000616082

• Konev V. Quickest detection of parameter changes in stochastic regression: nonparametric cusum / V. Konev, S. Vorobeychikov // IEEE Transactions on Information Theory. 2017. Vol. 63, is. 9. P. 5588-5602.

• Konev V. V. Non-asymptotic confidence estimation of the parameters in stochastic regression models with Gaussian noises / V. V. Konev, S. E. Vorobeychikov // Sequential Analysis. 2017. Vol. 36, № 1. P. 55-75. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000616079

• Politis D. N. Adaptive estimation of heavy-tailed distributions / D. N. Politis, V. A. Vasiliev, S. E. Vorobeychikov // Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 30-35. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000620487

• Vorobeychikov S. E. On sequential confidence estimation of parameters of stochastic dynamical systems with conditionally Gaussian noises / S. E. Vorobeychikov, V. V. Konev // Automation and remote control. 2017. Vol. 78, № 10. P. 1803-1818. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000620242

2018

• Politis D. N. Adaptive estimation of heavy tail distributions with application to hall model / D. N. Politis, V. A. Vasiliev, S. E. Vorobeychikov // Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. 2018. Vol. 250 : Nonparametric Statistics : 3rd ISNPS, Avignon, France, June 2016. P. 159-169.

• Politis D. N. Optimal parameter estimation of Pareto type model / D. N. Politis, V. A. Vasiliev, S. E. Vorobeychikov // Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 48-53. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000649669

• Politis D. N. Truncated estimation of ratio statistics with application to heavy tail distributions / D. N. Politis, V. A. Vasiliev, S. E. Vorobeychikov // Mathematical methods of statistics. 2018. Vol. 27, № 3. P. 226-243. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000650259

• Vorobeychikov S. E. Parameter estimation and change-point detection for AR(p)/ARCH(q) process with unknown parameters / S. E. Vorobeychikov, Yu. B. Burkatovskaya // Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы двенадцатой конференции с международным участием, 4-8 июня 2018 г. Томск, 2018. С. 107-108. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000651567

2019

• Воробейчиков С. Э. Сегментация изображений на основе алгоритма обнаружения разладки / С. Э. Воробейчиков, В. А. Удод // Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 61-66. Библиогр.: 4 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000709427

• Politis D. N. Optimal index estimation of log-gamma distribution / D. N. Politis, V. A. Vasiliev, S. E. Vorobeychikov // Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 188-194. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000721550

• Vorobeychikov S. E. A cumulative sums algorithm for segmentation of digital X ray images / S. E. Vorobeychikov, S. V. Chakhlov, V. A. Udod // Journal of nondestructive evaluation. 2019. Vol. 38, № 3. P. 78 (1-7). URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000675549

• Vorobeychikov S. E. Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance / S. E. Vorobeychikov, Yu. B. Burkatovskaya // Computer data analysis and modeling : stochastics and data science : proceedings of the Twelfth international conference, Minsk, September 18-22, 2019. Minsk, 2019. P. 315-318. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000721513

• Vorobeychikov S. E. Parameter estimation and change-point detection for process AR(p)/ARCH(q) with unknown parameters / S. E. Vorobeychikov, Yu. B. Burkatovskaya // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 46. С. 40-48. Библиогр.: 12 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000651572

2020

• Удод В. А. Математические модели радиационных прозрачностей объекта контроля при использовании сэндвич-детекторов рентгеновского излучения / В. А. Удод, С. Э. Воробейчиков, С. Ю. Назаренко // Дефектоскопия. 2020. № 2. С. 31-41. БИблиогр.: 23 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000794690

• Udod V. A. Mathematical models of radiation transparency of test objects when using sandwich X-ray radiation detectors / V. A. Udod, S. E. Vorobeychikov, S. Yu. Nazarenko // Russian journal of nondestructive testing. 2020. Vol. 56, № 2. P. 161-170. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000795471

• Vorobeychikov S. E. Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance / S. E. Vorobeychikov, Y. B. Burkatovskaya // Austrian journal of statistics. 2020. Vol. 49, № 4. P. 19-26. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000795470

2021

• Politis D. N. Optimal index estimation of heavy-tailed distributions / D. N. Politis, V. A. Vasiliev, S. E. Vorobeychikov // Sequential Analysis. 2021. Vol. 40, № 1. P. 125-147.

• Vorobeychikov S. E. Guaranteed point and interval estimators of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance / S. E. Vorobeychikov, Y. B. Burkatovskaya // Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 56-61. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000927195

2022

• Konev V. V. Fixed accuracy estimation of parameters in a threshold autoregressive model / V. V. Konev, S. E. Vorobeychikov // Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 4. P. 685-711. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000898692

• Vorobeychikov S. E. Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process by noisy observations / S. E. Vorobeychikov, A. V. Pupkov // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2022. № 59. С. 83-90. Библиогр.: 12 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000897811

• Vorobeychikov S. E. Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in ARMA(1,q) model / S. E. Vorobeychikov, A. V.Pupkov // Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: управление, вычисление, связь (DCCN-2022) : материалы XXV Международной научной конференции, Россия, Москва, 26–30 сентября 2022 г. Москва, 2022. С. 101-106. Библиогр.: 10 назв.

2023

• Воробейчиков С. Э. Неасимптотическое доверительное оценивание параметров авторегрессионного процесса в случае неизвестной дисперсии шума / С. Э. Воробейчиков, А. В. Пупков // Автометрия. 2023. №4. С. 39-48.

• Воробейчиков С. Э. О гарантированном оценивании параметров процесса авторегрессии с неизвестной дисперсией шума / С. Э. Воробейчиков, А. В. Пупков // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2023. № 63. С. 53-61. Библиогр.: 13 назв. URL1: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001004238

Ссылки

Электронная библиотека НБ ТГУ

Электронный каталог НБ ТГУ

Библиография